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否认遭600亿强赎致爆仓,千亿量化巨头明汯投资业绩究竟如何?
发布时间:2021-04-14 来源:界面新闻 浏览数:1013

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投资量化

图片来源:海洛创意

记者 慕泽

4月13日,有关千亿级量化私募明汯投资旗下产品遭遇600亿元强赎,爆仓后进而引发部分股票崩盘的消息在市场上疯传。

晚间,明汯投资市场负责人回应表示该消息不属实。

值得注意的是,大约在1个月以前,明汯投资曾就旗下产品出现较大回撤的情况,发布了一封致歉信,信中透露,明汯投资在今年1月初升级模型以后,买了很多“抱团股”,春节以后市场风格突变,“抱团股”集体杀跌,明汯投资的净值随之出现较大回撤。

那么,量化巨头明汯投资的业绩究竟如何?

私募排排网数据显示,目前明汯投资旗下共有18只产品正在运行且净值近期有更新,从累计收益率来看,不少产品都曾有着不错的收益表现。

比如公司代表作“明汯稳健增长1期”,产品成立于2015年2月3日,采用量化多头策略,截至今年4月9日,累计收益率为465.50%,年化收益率为32.35%。

另外,明汯投资旗下的“明汯CTA二号”、“明汯CTA一号”截至4月9日的累计收益率也分别高达395.94%和341.68%,另有5只产品自成立以来也均取得了翻倍收益。

事实上,也正是因为早期产品普遍有着不错的收益表现,明汯投资近年来得以加速扩张。

不过,近期明汯投资旗下多只产品的净值都出现了较大幅度的回撤,其中14只产品今年以来都处于亏损状态,占比77.78%。以“明汯稳健增长1期”为例,产品自春节之后,净值出现了较为明显的回撤,截止4月9日的最新净值相较于2月10日回撤幅度达17.72%。

明汯投资成立于2014年,官网资料显示,公司专注于量化投资领域,目前已成熟构建了面向多市场、多品种、多策略的程序化交易系统和资产管理平台(涵盖策略测试、策略配置、风险评估等),并拥有统计套利、CTA、事件驱动等多样化策略的优秀策略研发团队和强大策略库。据格上理财数据,2020年度,明汯投资旗下产品平均收益率为35.37%。

明汯投资的裘慧明历任全球知名对冲基金HAP capital高级投资经理,Millennium投资经理,还曾于全球知名投资银行瑞士信贷自营量化交易部门担任投资经理。解环宇历任全球知名量化对冲基金Citadel LLC量化研究员,擅长日内交易和统计套利,拥有丰富的量化交易和投研体系开发经验。

中国基金业协会数据显示,目前明汯投资一共备案了412只产品,其中244只备案于2019年二季度之后,占公司已备案产品总数的59.22%;168只备案于2020年以后,占比40.78%;今年以来公司也已经备案了27只新产品。